期权基础知识有期权的交易就会有期权的代价，平凡将期权的代价称为“权柄金”或者“期权费”。权柄金是期权合约中的独一变量，期权合约上的其他因素，如：践诺代价、合约到期日、业务种类、业务金额、业务年光、业务住址等因素都是正在合约中事先原则好的，是法式化的，而期权的代价是由业务者正在业务所里竞价得出的。

　　内在价格指速即实践合约时可获取的总利润。详细来说，可能分为实值期权、虚值期权和两平期权。

　　当看涨期权的践诺代价低于当时的实质代价时，或者当看跌期权的践诺代价高于当时的实质代价时，该期权为实值期权。

　　当看涨期权的践诺代价高于当时的实质代价时，或者当看跌期权的践诺代价低于当时的实质代价时，该期权为虚值期权。当期权为虚值期权时，内在价格为零。

　　当看涨期权的践诺代价等于当时的实质代价时，或者当看跌期权的践诺代价等于当时的实质代价时，该期权为两平期权。当期权为两平期权时，内在价格为零。

　　期权距到期日年光越长，大幅度代价改换的不妨性越大，期权买方践诺期权得益的机缘也越大。与较短期的期权比拟，期权买方对较长年光的期权的应付出更高的权柄金。

　　值得细心的是，权柄金与到期年光的干系如上图所示，是一种非线性的干系，而不是方便的倍数干系。

　　期权的年光价格响应了期权业务岁月年光危机和代价颠簸危机，当合约0%或100%履约时，期权的年光价格为零。

　　因为看涨期权正在践诺时，其收益等于标的资产当时的时价与公约代价之差。所以，标的资产的代价越高、公约代价越低，看涨期权的代价就越高。

　　对付看跌期权而言，因为践诺时其收益等于公约代价与标的资产时价的差额，所以，标的资产的代价越低、公约代价越高，看跌期权的代价就越高。

　　对付美式期权，因为刻日较长的期权包括了刻日较短的期权的通盘践诺机缘，所以有用期越长，期权代价越高。

　　但正在大凡状况下（即剔除标的资产支出多量收益这一迥殊状况），因为有用期越长，标的资产的危机就越大，空头损失的危机也越大，所以假使是欧式期权，有用期越长，其期权代价也越高，即期权的边际年光价格 (Marginal Time Value) 为正值。

　　因为期权众头的最大损失额仅限于期权代价，而最大剩余额则取决于践诺期权时标的资产市集代价与公约代价的差额，所以颠簸率越大，对期权众头越有利，期权代价也应越高。

　　利率上升时，因为高利率秤谌消重了践诺代价的现值，正在其他条款褂讪的状况下，看涨期权价格扩充，看跌期权价格低落。

　　因为标的资产分红付息等将淘汰标的资产的代价，而公约代价并未举行相应调解，所以正在期权有用期内标的资产爆发收益将使看涨期权代价低落，使看跌期权代价上升。