期货投资实务论文然后基于基本面逻辑:为探求种类,记忆了近年来铝主力期货合约价值的振动行情,从近三年铝价走势来看,影响铝价振动的成分庞杂且众变,本文先先容了无缺的家当链布局和上下逛之间的逻辑干系,从家当层面给出了每段振动的归因注脚,然后基于根基面逻辑,试图从量化角度探索百般根基面因子正在差异的史册时代段对付铝价的振动影响紧急性变。”
1.摘要本文举动根基面量化系列作品的第一篇,拣选铝为探求种类,记忆了近年来铝主力期货合约价值的振动行情,从近三年铝价走势来看,影响铝价振动的成分庞杂且众变,本文先先容了无缺的家当链布局和上下逛之间的逻辑干系,从家当层面给出了每段振动的归因注脚,然后基于根基面逻辑,试图从量化角度探索百般根基面因子正在差异的史册时代段对付铝价的振动影响紧急性转移,发现铝商场值得更众闭切的要点,以期对改日铝价走势有更悉数且完备的掌握。
2.咱们基于上下逛干系拣选因子并实行特性工程经管,通过量化模子XGBoost分解出正在(1)差异的史册时代段下,会影响铝价振动的因子的紧急性截面排名,以及(2)要点闭切因子正在时序上的紧急性排序转移。
3.旨正在为系列后续闭于奈何验证因子有用性、奈何按照因子筑模并天生众空信号从而构筑交往战略奠定后台常识根柢。
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