确保ETF与期货标的资产高度相关（如沪深300ETF期权 vs. 沪深300股指期货），期货稳赢简单方法财顺小编本文紧要先容若何用股票etf期权对冲做期货往还？诈骗股票ETF期权对冲期货往还，中枢是通逾期权的非线性收益性格，对期货头寸的危险实行对冲或套利。

　　当期货隐含颠簸率（IV）与ETF期权IV展示过错时，通过跨商场对冲赚钱。

　　确保ETF与期货标的资产高度合联（如沪深300ETF期权 vs. 沪深300股指期货）。

　　比如：持有1手沪深300期货众头（Delta=1），若认购期权Delta=0.5，则需买入2手期权。

　　计谋：买入1手沪深300ETF认沽期权（行权价4000，到期日1个月，Delta=0.5）。

　　权益金本钱：假设每手50点（每张合约100股，总本钱50×100×2=10,000元）。

　　若到期时沪深300≤4000：期权红利= (4000 - 收盘价)×100，抵消期货蚀本。

　　若沪深3004000：期权作废，但期货红利保存（需扣除权益金本钱）。

　　小结：以上即是若何用股票etf期权对冲做期货往还？指望对列位期权投资者有助助，清晰更众期权学问实质。返回搜狐，查看更众