资金占用成本为:75万港元×6%×3/12=11250(港元);一个月后收到红利5000港元Tuesday, December 3, 20241、假设某机构持有一篮子股票组合,市值为75万港元,且估计一个月后可收到5000港元现金盈利,该组合与香港恒生股指机构全体对应,此时恒生指数为15000点(恒生指数期货合约的系数为50港元),墟市利率为6%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的表面价钱为(  )点

  参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】资金占用75万港元,克日为3个月,资金占用本钱为:75万港元×6%×3/12=11250(港元);一个月后收到盈利5000港元,残剩2个月的利钱为:5000×6%×2/12=50港元,本利和为5000+50=5050港元;期货表面价钱=现货价钱+持有本钱=现货价钱+资金占用本钱-股票本利=750000+11250-5050=756200港元。

  【考覆按点】第八章 股指期货-第四节 股指期货渔利与套利业务-股指期货期现套利

  此中:t为所需策动的各项实质的时光变量;T代外交割时光;T-t便是t岁月至交割时的时光长度,平日以天为策动单元,而假使用1年的365天去除,(T-t)/365的单元较着便是年了; S(t)为t岁月的现货指数; F (t, T)显示T时交割的期货合约正在t时的表面价钱(以指数显示);r 为年利钱率;d为年指数股息率。

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