（四）具有完整的风险管理架构Tuesday, October 15, 2024为标准保障资金到场股指期货交往，有用提防危急，我会同意了《保障资金到场股指期货交往章程》，现印发给你们，请按照推行。

　　第一条为标准保障资金到场股指期货交往，有用提防危急，遵照《中华百姓共和邦保障法》等功令法则及《保障资金行使管造暂行手腕》、《保障资金到场金融衍坐蓐品交往暂行手腕》（以下简称衍生品手腕）等章程，同意本章程。

　　第二条本章程所称股指期货，是指经中邦证券监视管造机构容许，正在中邦金融期货交往所上市的以股票代价指数为标的的金融期货合约。

　　第三条正在中邦境内依法设立的保障集团（控股）公司、保障公司、保障资产管造公司（以下统称保障机构）到场股指期货交往，应该遵照衍生品手腕的章程，以对冲危急为目标，做好轨造、岗亭、职员及音信体系安放，苦守管造标准，加强危急管造。

　　第四条保障机构到场股指期货交往，应该以确定的资产组合（以下简称“资产组合”）为根蒂，离别开立股指期货交往账户，实行账户、资产、交往、核算和危急的独立管造。

　　第五条保障机构到场股指期货交往，应该遵照资产筑设和危急管造央浼，同意合理的交往政策，并推行内部决定步调。

　　第六条保障机构到场股指期货交往，应该遵照衍生品手腕章程，同意危急对冲计划，鲜明对冲器械、对象、范畴、限期以及有用性等实质，并推行内部审批步调。内部审批应该囊括危急管造部分意睹。

　　第七条保障机构到场股指期货交往，任一资产组合正在任何交往日日终，所持有的卖出股指期货合约代价，不得高出其对冲标的股票及股票型基金资产的账面代价。

　　保障机构正在任何交往日日终，持有的买入股指期货合约代价，与股票及股票型基金资产的账面代价，合计不得高出章程的投资比例上限。

　　第八条保障机构到场股指期货交往，任一资产组合正在任何交往日结算后，扣除股指期货合约需缴纳的交往保障金，应该连结不低于交往保障金一倍的现金、焦点银行单据、货泉商场基金或到期日正在1年以内的政府债券及策略性银行债券，有用提防强造平仓危急。

　　第九条保障机构到场股指期货交往，应该遵照公司及资产组合实践境况，鲜明设定股指期货危急敞口、危急对冲比例、危急对冲有用性、保障金管造等危急统造目标。

　　第十条保障机构到场股指期货交往，应该同意危急对冲有用性预警机造，并应用相干目标，不断评估对冲有用性。

　　第十一条保障机构到场股指期货交往，除适合衍生品手腕章程外，音信体系还应该适合下列央浼：

　　（一）股指期货交往管造体系和估值体系平静高效，且或许满意交往和估值需求；

　　（二）危急管造体系或许完成对股指期货交往的及时监控，各项危急管造目标固化正在体系中，并或许实时预警；

　　（一）保障集团（控股）公司、保障公司自行到场股指期货交往的，资产筑设和投资交往专业职员不少于5名；危急统造专业职员不少于3名；整理和核算专业职员不少于2名。投资交往、危急统造和整理岗亭职员不得彼此兼任。

　　（二）保障集团（控股）公司、保障公司委托资产管造公司或者其他专业机构到场股指期货交往的，专业职员不少于2名，此中囊括危急统造职员。受托的资产管造公司及其他专业机构，专业职员应该适合本条第（一）项章程的央浼。其他专业机构应该同时满意中邦保监会章程的其他条款。

　　上述专业职员均应通逾期货从业职员资历测验，负担职员应该具有5年以上期货或证券生意阅历；生意司理应该具有3年以上期货或证券生意阅历。

　　第十三条保障机构到场股指期货交往，应该遵照相干章程，与交往结算机构确定股指期货生意交往、保障金管造结算、危急统造及数据传输等事项，通过赞同鲜明两边的权益和负担。

　　保障机构与资产托管机构应该遵照相干章程，确定股指期货生意的资金划拨、整理、估值等事项，并正在托管赞同中鲜明两边的权益和负担。

　　保障机构能够遵照生意需求，与期货交往结算机构、资产托管机构签署众方协作赞同。

　　（一）创筑5年以上，上季末净血本抵达百姓币3亿元（含）以上，且不低于客户权力总额的8%；

　　（四）具有无缺的危急管造架构，近来2年未爆发危急事变；近来3年无宏大违法和违规记实，且未处于立案探问流程中；

　　（五）书面应承授与中邦保监会的质询检讨，并向中邦保监会如实供给保障机构到场股指期货交往涉及的各样原料；

　　第十六条保障机构到场股指期货交往，持仓比例因商场振动等外部原故，不再适合本章程的，应该正在5个交往日内调理完毕，并正在月度告诉中向中邦保监会告诉，列明事变爆发的原故及措置流程。

　　第十七条保障机构到场股指期货交往，应该遵照相闭功令法则央浼，标准生意运作，不得从事底细交往、掌握证券及期货代价、优点输送等营谋。