【YIBOKUN78】加入233网校备考大家庭Tuesday,July23,2024

http://www.jymcv.com/ 期货知识 2024-07-23 02:07

　　【YIBOKUN78】加入233网校备考大家庭Tuesday, July 23, 2024正向套利：当保存期价高估时，往还者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票举行套利往还，这种操作称为正向套利。

　　反向套利：当保存期价低估时，往还者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票举行套利往还，这种操作称为反向套利。

　　假设营业两边签署了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且估计一个月后可收到5000港元现金盈利，此时商场利率为6%。则该远期合约的表面代价为（）万港元。

　　参考解析：资金占用75万港元，限期为3个月，资金占用本钱为：75万港元×6%×3/12=11250（港元）；一个月后收到盈利5000港元，赢余2个月的利钱为：5000×6%×2/12=50港元，本利和为5000+50=5050港元；期货表面代价=现货代价+持有本钱=现货代价+资金占用本钱-股票本利=750000+11250-5050=756200港元。

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