考试推荐：【新人礼包】【期货行业薪资查询】【60秒考点速记】【干货笔记】818期货学习网，贸易银行的资产和欠债久期一样纷歧致， 而资产和欠债的刻日错配凡是会使银行面对利率摇动的危机。处理这类题目的古板想法是直接安排资产或欠债的久期，譬喻通过置备或出售分别刻日的利率债或邦债，差错是现券业务本钱相对较高。正在欧美商场，邦债期货仍然成为贸易银行风控编制中非凡主要的利率危机统造器材,用来代替债券现券业务的缺陷。

　　(2)正在债券投资营业方面，贸易银行能够欺骗邦债期货统造债券投资营业危机，巩固投资收益。中金所2年、5年、10年期三个邦债期货产物为统造债券组合危机供给了聪明性，能够用来安排组合久期，对冲利率危机。贸易银行还能够欺骗邦债期货正在维持债券投资组合危机敞口基础稳定的处境下，通过正向或反向套利填充收益。当净基差卓殊偏低时，采用买入现券、卖出期货的正向套利战术获套利收益；当净基差卓殊偏高时，采用卖显示券、买入期货的反向套利获套利收益。

　　(3)正在利率债做市营业方面，利率债做市营业是贸易银行的一项主要营业。贸易银动作了做市营业必要，凡是要持有必定量的债券底仓，其债券底仓也见面对利率上涨的落价危机。以是，贸易银行能够欺骗邦债期货，对冲现券持仓的利率危机，从而正在统造利率危机条件下，升高收益， 下降做市本钱。

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