权力金为l4美分2023年12月6日[单选]22、3月1日,投资者买入价值为1450元/吨的1000吨现货,同时卖出5月份期货合约100手(1手10吨),价值为1990元/吨。4月1日,投资者以1420元/吨的价值卖现货,同时正在期货墟市以1950元/吨的价值平仓。则此投资政策的盈亏情状为( )

　　[单选]23、大豆的现货价值为5100元/吨,无危害利率为4%,仓储费为0.6元/吨天,则3月17日买入的3个月后交割的外面期货价值为( )元/吨。

　　[单选]24、6月5日,某客户正在大连商品来往所开仓卖出大豆期货合约40手,成交价为2220元/吨,当日结算价为2230元/吨,来往保障金比例为5%。则该客户当天须缴纳的来往保障金为( )元。

　　解析：手数乘以结算价再乘以每手合约的吨数，得出合约的总价格，然后用总价格乘以保障金比例，得出所要上交的保障金。40*2230*10*0.05=44600

　　[单选]25、某投契者估计9月份白糖价值上升,买入10手白糖期货,成交价3700元/吨,但白糖价值不升反降,白糖期货价值降至3660元/吨,于是再买10手。则价值应反弹到( )元/吨才气恰巧避免耗损。

　　[单选]26、某存款凭证面值1000元，限日为1年，年利率6%，现距到期尚有3个月，现墟市实质利率8%，该凭证现价值是众少

　　[单选]27、假设某公司收到l000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的按期存款，因为顾忌功夫墟市利率会上升，使按期存款投资收益相对消重，于是诈骗Eumnext-Liffe的3个月欧元利率期货合约实行套利保值，以94.29的价值卖出10张合约，3个月后，以92.40的价值买入平仓。该套期保值中，期货墟市的来往结果是()欧元。

　　[单选]28、有l0年期银行存款l000元，年利率为4%，按单利策画，l0年后存款到期时的本利和是()。

　　[单选]29、假设用于CBOT 30年期邦债期货合约交割的邦债，转换因子是1.474。该合约的交割价值为ll0一16，则买方需支出()来购入该债券。

　　[单选]30、2008年6月5日，营业两边订立一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数组成全体对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，墟市年利率为8%。该股票组合正在8月5日可收到20000港元的盈利。则此远期合约的合理价值为()港元。

　　[单选]31、2008年9月10日，某投资者正在期货墟市上以92.30点的价值买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价值卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约实行平仓。每张欧洲美元期货合约价格为l000000美元，每一点为2500美元。则该投资者的净收益为()美元。

　　[单选]32、某投资者做大豆期权的熊市看涨笔直套利，他买入敲订价值为850美分的大豆看涨期权，职权金为l4美分，同时卖出敲订价值为820美分的看涨期权，职权金为l8美分。则该期权投资组合的盈亏平均点为()美分。

　　[单选]33、某来往所的9月份大豆合约的价值是2000元/吨，ll月份大豆合约的价值是l950元/吨。若是某投契者采用熊市套利政策(不酌量佣金成分)，则下列选项中可使该投契者收获最大的是()。

　　A.9月份大豆合约的价值连结稳定，ll月份大豆合约的价值涨至2050元/吨.

　　B.9月份大豆合约的价值涨至2100元/吨，ll月份大豆合约的价值连结稳定

　　C.9月份大豆合约的价值跌至1900元/吨，ll月份大豆合约的价值涨至1990元/吨

　　D.9月份大豆合约的价值涨至2010元/吨，ll月份大豆合约的价值涨至2150元/吨

　　解析：卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约实行套利赢余的大概性对照大，咱们称这种套利为熊市套利。A项中收获l00(元);B项中收获-60(元);C项中收获140(元);D项中收获l90(元)。以是，D项相符请求。