期货投资技巧应计利息为0.64652023年期货从业资历测验《期货商场根本学问》测验共140题,分为单选题和众选题和鉴定题和客观案例题。小编为您整顿第六章 利率期货5道纯熟题,附谜底解析,供您备考纯熟。
1、2013年记账式附息(三期)邦债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该邦债现货报价为99.640,应计息金为0.6465,期货结算价钱为97.525。TF1509合约末了交割日2015年9月16日,4月3日到末了交割日计166天,前次付息日至交割日,持有时间含有息金为2.2019。该邦债的隐含回购利率为()。【单选题】
谜底解析:最初,谋略添置全价,添置价钱=99.640+0.6465=100.2865(元);其次,谋略交割时的发票价钱,发票价钱=邦债期货交割结算价×转换因子+应计息金=97.525×1.0167+2.2019=101.3556(元);因为正在交割日之前没有息金支拨,是以2013年记账式附息(三期)邦债的隐含回购利率为:IRR=(发票价钱-邦债添置价钱)÷邦债添置价钱×365/交割日前天数=(101.3556-100.2865)÷100.2865×(365÷166)=2.34%。
谜底解析:欧洲银行间欧元拆借利率(Euribor),是指欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆借利率,有隔夜、1周、2周、3周、1~12个月等各样区别刻期的利率,最长的Euribor刻期为1年。
3、大凡地,商场利率上升,标的物刻期较长的邦债期货合约价钱跌幅会小于刻期较短的邦债期货合约价钱的跌幅。()【鉴定题】
谜底解析:大凡环境下,刻期长的债券对利率变化的敏锐水准要大于刻期短的债券对利率变化的敏锐水准。也便是说,当商场利率上升或降低时,历久债券价钱的跌幅或涨幅要大于短期债券价钱的跌幅或涨幅。
4、芝加哥期货营业所10年期的美邦邦债期货合约的面值为100 000美元,当报价为98-175时,显露该合约的代价为()美元。【客观案例题】
谜底解析:美邦中历久邦债期货报价的小数点进位形式斗劲卓殊,1点为1000美元,小数采用32进制,即为1/32点;98-175代外的合约代价为:98×1000+17.5/32×1000=98546.88美元。
5、正在大类资产修设中,邦债期货可能动作债券资产的补满盈行替换投资,正在资产修设中有昭着上风。整体搜罗()。【众选题】
谜底解析:正在大类资产修设中,邦债期货可能动作债券资产的补满盈行替换投资,正在资产修设中有昭着上风。(1)替换买入现券,拘束修设本钱危机。(2)替换卖显现券,拘束组合抑价危机。选项BD准确。
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