该策略从6月23日至10月16日在PVC上?期货市场风险有哪些均线流露一段时期内市集的均匀价值,可能举动众空的一个分水岭,要是如今价值正在均线之上,流露如今的地位偏众,要是如今价值正在均线之下,则流露如今的地位偏空。
然则,要是只是按照一根均线,价值正在均线之上平空做众,价值正在均线之下平众做空,则或者会酿成及时正在市、正在轰动行情中来回止损的题目。以是,笔者实验用两根均线之间的地位联系决断趋向,用价值冲破均线来寻找全部的入场点。
为了测试结果尽量地逼近实盘贸易,咱们把手续费设备为贸易所手续费的1.5倍,开仓幽静仓各加1个最小转折价位的滑点,测试的种类是一切活动的邦内商品期货指数合约,每个种类分派初始30万本金,每次开仓的手数服从10万资金的3倍杠杆预备,以下是正在日线级此外开始测试结果。
从开始测试的资金弧线和数据来看,出现优异,正在全种类测试中,除了2011年以外,其余每年都是红利的。胜率为32.87%,盈亏比为3.72,是较量类型的趋向跟踪战略。
以下是该战略近期正在个别种类指数合约日线上的开仓信号图,赤色个别代外持有众单,绿色个别代外持有空单。
该战略从3月24日至10月16日正在铁矿石上,较好地捉住了1波较大的下跌行情和1波较大的上涨行情,近来一次是正在9月19日开空,目前持有空单。
该战略从6月29日至10月16日正在焦炭上,较好地捉住了1波较大的上涨行情,近来一次是正在9月28日开空,目前持有空单。
该战略从6月23日至10月16日正在PVC上,较好地捉住了1波较大的上涨行情,近来一次是正在9月27日开空,目前持有空单。
该战略从7月14日至10月16日正在橡胶上,较好地捉住了1波较大的上涨行情,近来一次是正在9月28日开空,目前持有空单。
正在肯定水平上起到了过滤轰动行情的效力,裁减了及时正在市和正在轰动行情中的来回止损。然则,也较量容易酿成正在趋向行情中入场较晚的题目,或者会以是裁减肯定的利润。
笔者程度有限,本文仅供顺序化初学者或念练习顺序化的贸易者参考,个别睹解或者带有肯定的主观性和限造性,要是有不答应睹或其他疑义,或者念要通晓顺序化的哪一块实质,迎接专家正在著作下方留言,笔者会尽或者地为专家解答。
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