9月合约临近到期?外汇招商中证1000上涨1.89%,期权日成交量和日持仓量永诀为35.36万张和25.79万张,成交PCR为0.62,持仓PCR为0.50。9月合约邻近到期,标的叠加IV走强,期权合约代价震荡较大,且以减仓为主,众移仓远月。交投生动的平值看涨4450收涨212.50%,日成交量超2万张,看跌合约普跌,因本周五摘牌,4450及以下档位虚值看跌跌幅超90%。期权合成期货升水,偏度走强。

  创业板ETF收涨1.00%,期权日成交量和持仓量永诀为130.72万张和146.11万张,成交PCR为0.72,持仓PCR为0.62。9月合约成交会合正在实施价1.500,看涨合约日成交21.67万张,代价涨幅32.37%,对应看跌合约日成交16.49万张,下跌39.73%。目前持仓会合正在看涨1.550和看跌1.500,为近半个月摒挡区间。当天看涨平值左近合约均减仓,看跌1.500日增仓1.46万张,标的反弹给商场以信仰。9月合约下苛密期,留心尾部危机,发起较早移仓换月。期权合成期货小幅贴水,偏度走强。

  上证50指数体现最弱,日收涨0.50%,上证50ETF期权和中金50股指期权日成交量永诀为184.43万张、4.80万张,成交PCR永诀为0.77、0.64,累计持仓量永诀为194.56万张、7.81万张,持仓PCR永诀为0.61、0.46,成交和持仓均明白放大,买卖心绪飞腾。上证50ETF于早盘拉升后缠绕2.320上下摒挡,期权成交会合正在实施价2.300~2.350,因隐波走低,看涨合约涨幅大凡,看跌合约跌幅较大。9月看涨2.350期权代价下跌5.36%,日减仓近2万张。上证50指数期权9月合约于周五到期,当天虚三档以上合约代价几近归零,活动性较差。指数期权合成期货小幅升水。

  隐含震荡率方面,当天涨幅较大标的IV小幅走强,而50、300等种类IV连接摒挡走弱。政策方面,顽强做众的投资者能够卖出看跌或买入实值看涨捉拿倾向性收益,而观看的投资者能够卖宽跨,但若一边冲破,实时平仓离场或滚动实施价移仓。(作家单元:永安期货)